Option Trader

核心职责
策略研发与交易执行：
独立负责期权中高频量化策略的研发、回测、实盘部署与日常交易管理。
敏锐捕捉市场微观结构中的定价偏差、波动率曲面套利、Gamma Scalping、期现套利等机会。
实时监控策略表现，进行动态风险调整和参数优化，确保策略的稳健性与盈利能力。
交易系统与基础设施：
深度参与低延迟交易系统的设计、开发与迭代，对系统性能（延迟、吞吐量、稳定性）有极高要求。
理解并优化从信号生成、订单执行到风险管理的全自动化交易流水线。
与量化开发团队紧密合作，提出明确的系统需求，并主导策略部分的代码实现与 Review。
风险管理与合规：
建立并严格执行日内实时风险监控体系，管理 Delta、Gamma、Vega、Theta 等希腊字母风险以及仓位集中度。
确保所有交易活动符合交易所规则及公司内部风控政策。
团队协作与知识分享：
与研究员、技术开发、风控团队高效协作，推动策略与技术的融合。

任职要求
5年以上专注于场内期权（50ETF、沪深300、商品期权等）的中高频量化交易实盘经验。
拥有成熟的、可验证的盈利策略：需在面试中阐述策略逻辑、历史业绩（夏普比率、最大回撤等）及容量。
具备系统化思维：熟悉策略从研究到实盘的系统实现流程，有使用 Python/C++ 等语言进行策略原型开发或与交易系统对接的经验。
深刻理解中国期权市场的交易规则、合约设计、交割机制及做市商制度。